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Finanzas

Tasa SOFR, la nueva referencia en los mercados bursátiles


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La tasa de interés de referencia denominada LIBOR (London Inter Bank Offered Rate), es una de las más utilizadas en el mercado internacional. Sin embargo, comenzó a perder relevancia en el mercado en los últimos años y por su posible manipulación por parte de los bancos que participan en su formación en 2017, se anunció que esta tasa iniciaría su proceso de descontinuación a partir del 31 de diciembre de 2021.

En Estados Unidos se formó un comité denominado Alternative Reference Rate Committee (ARRC), que se encargó de liderar la transición de LIBOR a un nuevo indicador. Este comité identificó la Tasa de Financiamiento Overnight Garantizada (SOFR) como la tasa que reemplazará a LIBOR y se utilizará para transacciones en dólares estadounidenses (USD) a partir de 2022.

La tasa SOFR ha sido publicada por la Reserva Federal de Nueva York desde 2018 y refleja el costo de los préstamos a un día garantizados con Repos de valores del Tesoro de EE.UU. Esta tarifa se basa en un mercado diverso y robusto con un gran volumen de participantes. A diferencia de LIBOR, se basa en transacciones reales. Actualmente solo se calcula sobre una base diaria (overnight).

Adicionalmente el comité de transición designó a Chicago Mercantile Exchange (CME) para calcular y publicar una tasa futura para los diferentes plazos, que se conoce como CME TERM SOFR. Esta tasa incluye todas las ventajas y beneficios del SOFR, y además mantiene las características favorables de LIBOR dentro de su uso. Esta tasa incluye dentro de su cálculo las expectativas implícitas del mercado de derivados, y se publica a uno, tres, seis y 12 meses.

Como se observa en los siguientes gráficos las diferencias entre tasa LIBOR y SOFR o CME TERM SOFR son mínimas y representan el costo de financiamiento a los diferentes plazos.

 

Agencias
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